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いまウォール街では、既存の金融人とはまったく異質な人々が勃興している。「クオンツ」と呼ばれ物理や数学のエキスパートでもあるトレーダー達は、複雑怪奇な市場をいかに予測し、成功しているのか? 物理学者はいかにして「予測不能」な市場を読むのか? いまウォール街では、従来の金融業界とはまったく異質な “クオンツ”と呼ばれる人びとが席捲している。物理学や数学の博士号を持つが、金融の専門家でも経済学者でもない。2008年の金融危機後もなお、高度な理論を駆使して圧倒的なパフォーマンスをあげる彼らの手法には批判の声もある。だが、クオンツたちは本当に悪者なのだろうか? そんな小さな疑問をきっかけに、好奇心に導かれて探求を進めていった著者は、思いもかけない深遠で魅力的な物語を発見していく。そこには、一見するとまったくランダムに見える株価や相場の動きを予測すべく全力を傾けてきた、数々の天才物理学者・数学者たちの姿があった――理論的思考と人間的洞察を兼ね備えた視点でウォール街の最先端を読み解き、経済と金融の未来を展望する、気宇壮大な科学ドキュメンタリー。
...続きを読むPosted by ブクログ 2018年10月20日
物理学者、数学者、統計学者達が金融業界に足を踏み入れた。彼らは数理モデルを作り金融の動きを追いかける。かならずしも究極理論ではない。現時点でのモデル化である。しかし、適用範囲を注意深く監視し、モデルの修正を絶え間なくやっていったもの達は成功した。デリバティブを開発したのも物理学者であるが、その使い方...続きを読む
Posted by ブクログ 2015年06月05日
2008 年の世界金融危機の震源地「ウォール街」。リーマン・ブラザーズなど銀行や証券会社が相次いで破たんしていく中で、悠々と利益を上げているヘッジファンド があった。この会社には、金融の専門家は一人もいない。代表を含め、ここで働いている人間は理系の人間ばかりだ。金融界にとって異分子である彼らはどう ...続きを読む
Posted by ブクログ 2014年01月26日
「ウォール街の物理学者」(原題: The Physiscs of Wall Street -A brief history of predicting the unpredictable-)
を読みました.タイトルの印象と違って,営みとして科学を描いた素晴らしい本でした.
この本のテーマは物理学・...続きを読む
Posted by ブクログ 2018年11月23日
物理学者達と金融の関わり。経済・金融への物理の手法の応用の歴史について。
また現状の金融の問題を解決するための物理的思考の有用性について。
ルイ・バシュリエとランダムウォーク、正規分布
モーリー・オズボーンと対数正規分布
ブノワ・マンデルブローとフラクタル、ファットテール分布
エドワード・ソープとデ...続きを読む
Posted by ブクログ 2018年10月31日
物理学が経済・投資の分野に利用されてきた歴史を追う。ランダムウォーク、対数正規分布、ファットテール、CAPM、ブラック・ショールズといった理論の誕生の経緯が語られている。また、これらの理論を生んだ、ある意味はぐれ者たちの生い立ちも描かれていて、読み物としてとても面白かった。
ルイ・パシュリエは、ア...続きを読む
Posted by ブクログ 2013年11月13日
クオンツについて、経済系のジャーナリストや学者で書かれたものはいくらかあるが、これは珍しく物理学者の手によって書かれたもの
とはいえ、著者からの経済へのアプローチは表面的なものに留まっているし、経済から物理へのアプローチもまるで満足できる内容ではない
異なる分野を横断しようとした蛮勇は評価できると思...続きを読む
Posted by ブクログ 2015年10月12日
”ウォール街”に代表されるファイナンスの世界で物理学者(というか数学者も含めた理系研究者)とその理論がいかに活躍しているのかを描いた本。
一般には金融工学の行き過ぎがリーマンショックにつながったと理解されているところがある。本書はそのような評価に対して、金融危機が生じたのは金融工学の数理理論の適用...続きを読む
Posted by ブクログ 2014年12月15日
ウォール街の物理学者については、高度な数式を駆使して新たな金融の仕組みを作り出す一方で、リーマンショックを引き起こす原因となった人達という程度の認識だった。本書では数々の研究者の紹介を通じてどのような変遷を通じて現在に至ったかということと、あくまで物理学はツールであり、リスクを理解した上で正しく使う...続きを読む
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