ジェイムズ・オーウェン・ウェザーオールの作品一覧
「ジェイムズ・オーウェン・ウェザーオール」の「ウォール街の物理学者」ほか、ユーザーレビューをお届けします!
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「ジェイムズ・オーウェン・ウェザーオール」の「ウォール街の物理学者」ほか、ユーザーレビューをお届けします!
Posted by ブクログ
#トレードの理論と#物理の理論がいい感じにネットワークで繋がった感じがした本
ランダムウォーク仮説と効率的市場仮説は横ばい相場のこと
ある程度正しいが、いつも正しいというわけではない。
→バシュリエ
上昇や下落は#ファットテールのこと
買いが買いを呼ぶ 売りが売りを呼ぶ 指数関数的な変化になる 正規分布にはならない
対数正規分布にならうらしい
→オズボーン マンデルブロ
乖離しずぎると元に戻るのも物理の世界でよくあるみたい
→「オプション価格モデル」 ソープ ブラック
時間軸をずらすと#フラクタルに見えてくるのも自然界とよく似ている。
#臨界点を超える時は、それ以前に小さなレ
Posted by ブクログ
”ウォール街”に代表されるファイナンスの世界で物理学者(というか数学者も含めた理系研究者)とその理論がいかに活躍しているのかを描いた本。
一般には金融工学の行き過ぎがリーマンショックにつながったと理解されているところがある。本書はそのような評価に対して、金融危機が生じたのは金融工学の数理理論の適用にあたってその限界を越えて誤って使っていたからであり、常に進化を続けている理論を正しく使っていれば、金融危機を当の理論のおかげで防げたかもしれないと主張する。実際に統計的理論によって金融ショックからは無傷であったプレイヤも少なからず存在していたことを挙げている (その例として、経済や金融出身者を雇わ
Posted by ブクログ
「ウォール街の物理学者」(原題: The Physiscs of Wall Street -A brief history of predicting the unpredictable-)
を読みました.タイトルの印象と違って,営みとして科学を描いた素晴らしい本でした.
この本のテーマは物理学・数学と経済・金融の融合領域の現代史なのですが,(アカデミア・企業に関わらず)基礎研究の大切さを強く擁護する本になると思います.経済の動きを説明・予測する数理モデルを研究した人達の物語を通じて,「仮説を立てて,検証して,改善する」という科学のプロセスとその重要性,モデルの前提を忘れてモデルを過信する誤