あらすじ
日本のソブリンリスクの本質に迫る実践的な運用戦略の書。歴史的・理論的に検証した上、将来的なシナリオ毎のデフォルトの発生確率を明らかにし、投資戦略にどう反映すべきかを示す。
【主な内容】
第1章 ソブリンリスクの論点整理
第2章 未曾有の領域に入ったJGB運用の世界
第3章 日本のソブリンリスクについて考える
第4章 日本のソブリンリスクの将来
第5章 信用リスクと投資運用戦略【基本編】
第6章 信用リスクと投資運用戦略【応用編】
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Posted by ブクログ
日本国危機、とか財政破綻、とかギリシャとかイタリアの
二の舞だとか叫ぶ発狂寸前の論説とは一線を画し、
市場を知っている人による冷静な日本のソブリンリスク研究。
新興国のキャッチアップ、人口動態の成熟化に先進国のなかで一番早く衝突したのが日本。
高齢化対応内需振興、社会保障再設計、一定程度の増税が対応策
10年たっても一社も倒産しないaaを三段階に分けても意味なし
Rarocを用いて投資成績評価
倒産確率や回収率や確率のボラを計算するのは不可能だから、信用リスク関連でレラティブバリューは無意味
資金需要不足がｺｸｻｲ低金利の大きな要因。これかデフレ脱却時、銀行の国債大量売却がありうる。
先進国は日本と同じ課題にやがて直面。
