村尾博の作品一覧

※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 財政・金融政策の因果関係と波及効果の検証に焦点を当てた経済シミュレーション分析を解説！ 　本書は、伝統的な連立方程式回帰モデル（マクロ経済分野では、マクロ計量経済モデルなどと呼ばれる）の理論と構築のノウハウを解説しています。 　前記モデルは、原因の変化に対する結果の応答を調べるシミュレーション分析が主になっており、そのような因果関係的シミュレーション分析（言い換えると、効果検証的なシミュレーション分析）に焦点を置き、回帰モデルの初心者にとっても、ベテランにとっても、役立つ解説となっています。 　また、経済シミュレーション分析に焦点を置いていますが、その前提となるモデル構造が適切に特定化・推定できるよう、推定、仮説検定に大きなスペースを割いて解説しています。 　本書で解説した理論の実践にあたり、優れたRパッケージでありながらあまり日本では広まっていない「bimets」を用いた分析方法を、初めてでもすぐに使えるよう解説しています。 第1章　Rについて 第2章 連立方程式回帰モデルの構築 第3章 誘導モデルの推定 第4章 構造モデルの推定 第5章 Rによる連立方程式回帰モデルの推定 第6章 連立方程式回帰モデルにおける仮説検定 第7章 Rによる仮説検定 第8章 確定的シミュレーション分析　 第9章 Rによる確定的シミュレーション分析 第10章 確率的シミュレーション分析 第11章 Rによる確率的シミュレーション分析 付録A：通常最小2 乗推定量の一致性証明 付録B：マーチンゲール中心極限定理 付録C：Rパッケージ「bimets」の関数 付録D：データの説明

※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 ベクトル自己回帰（VAR)に特化した実用書 　本書はRを使ってベクトル自己回帰（VAR：vector autoregression analysis）分析を行うものです。理論に関する疑問、モデル構築に関する疑問、分析ツールをRで書くことの疑問など、VARに関する疑問に答え、実証分析を行ううえで役に立つ情報を提供します。 　改訂2版では、「ヒストリカル分解」を章として拡充するとともに、構造安定性に関する仮説検定を追加し、単位根仮説検定のトピックを更に充実しました。また、本書で使用するRパッケージやR関数に関して再検討を行い、「CADFtest」を本書で使用するRパッケージに含めました。 第２版によせて まえがき 第1章　Rについて 第2章　VAR分析の紹介 第3章　時系列分析の基礎 第4章　VAR分析の基礎 第5章　ラグ次数の選択問題 第6章　単位根検定 第7章　共和分検定 第8章　撹乱項に関する仮説検定 第9章　推定と識別問題 第10章　係数パラメータに関する仮説検定 第11章　インパルス応答分析 第12章　推定後のモデル変換 第13章　インパルス応答分析の区間推定 第14章　予測誤差の分散分解 第15章　グランジャー因果性検定 第16章　ヒストリカル分解 第17章　その他のVAR分析 あとがき 本書を終えるにあたり 索引 参考文献 分布表