Rで学ぶVAR実証分析（改訂２版） ―時系列分析の基礎から予測まで―

5,500円 (税込)
27pt

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ベクトル自己回帰（VAR)に特化した実用書
本書はRを使ってベクトル自己回帰（VAR：vector autoregression analysis）分析を行うものです。理論に関する疑問、モデル構築に関する疑問、分析ツールをRで書くことの疑問など、VARに関する疑問に答え、実証分析を行ううえで役に立つ情報を提供します。
改訂2版では、「ヒストリカル分解」を章として拡充するとともに、構造安定性に関する仮説検定を追加し、単位根仮説検定のトピックを更に充実しました。また、本書で使用するRパッケージやR関数に関して再検討を行い、「CADFtest」を本書で使用するRパッケージに含めました。

第２版によせて
まえがき
第1章 Rについて
第2章 VAR分析の紹介
第3章時系列分析の基礎
第4章 VAR分析の基礎
第5章ラグ次数の選択問題
第6章単位根検定
第7章共和分検定
第8章撹乱項に関する仮説検定
第9章推定と識別問題
第10章係数パラメータに関する仮説検定
第11章インパルス応答分析
第12章推定後のモデル変換
第13章インパルス応答分析の区間推定
第14章予測誤差の分散分解
第15章グランジャー因果性検定
第16章ヒストリカル分解
第17章その他のVAR分析
あとがき本書を終えるにあたり
索引
参考文献
分布表