【感想・ネタバレ】マルチンゲール理論による統計解析のレビュー

西山陽一

[ブクログ · ★★★★★]

マルチンゲール理論の勘所を説明してくれる本。「一度測度論には触れている」読者を「マルチンゲール理論にいざなう」というスタンス。5章以降に厳密な定義などは遅延されて、そこまでは「お気持ち」と具体例によって概要の説明が続く。
確率解析周りの書籍でお気持ちを丁寧に説明しているものは貴重だと思われる。当該分野を学ぶなら最初に読むと見通しが良くなるだろう。