Rで学ぶVAR実証分析時系列分析の基礎から予測まで

4,950円 (税込)
24pt

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ベクトル自己回帰（VAR：vector autoregression analyses)に特化した実用書
本書はRを使ってベクトル自己回帰（VAR：vector autoregression analysis）分析を行うものです。理論に関する疑問、モデル構築に関する疑問、分析ツールをRで書くことの疑問、等VARに関する疑問に答えるものです。実証分析を行ううえで、役に立つ情報を提供します。

まえがき
第1章 Rについて
第2章 VAR分析の紹介
第3章時系列分析の基礎
第4章 VAR分析の基礎
第5章ラグ次数の選択問題
第6章単位根検定
第7章共和分検定
第8章撹乱項に関する仮説検定
第9章推定と識別問題
第10章係数パラメータの制約に関する仮説検定
第11章インパルス応答分析
第12章推定後のモデル変換
第13章インパルス応答分析の区間推定
第14章予測誤差の分散分解
第15章グランジャー因果性検定
第16章その他のVAR分析
あとがき本書を終えるにあたり
索引
参考文献
分布表

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＃アツい＃深い＃タメになる

Posted by ブクログ 2022年12月05日

ARMA過程は3章で軽く流して，あとはVAR分析に必要な要素を一つ一つ説明する。複数の変数を必要とするモデルを扱いたい人は，沖本『経済・ファイナンスデータの計量時系列分析』を一通り読んで，その次に読むと良いかもしれない。

Posted by ブクログ 2020年12月03日

経済学部よりの学部生である私が卒業論文を書くのに使用いたしました。

理論部分に関して平易な表現を使って解説をしているため理解がしやすかったです。
また、VAR分析における検定を行う順番を示すチャートも書かれており、実際に分析する際に迷うことが少なく分析ができました。

Rのコードも提供されておりコ...続きを読む