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Posted by ブクログ
ARMA過程は3章で軽く流して,あとはVAR分析に必要な要素を一つ一つ説明する。複数の変数を必要とするモデルを扱いたい人は,沖本『経済・ファイナンスデータの計量時系列分析』を一通り読んで,その次に読むと良いかもしれない。