【感想・ネタバレ】確率微分方程式のレビュー

渡辺信三

自然界や社会における偶然性を伴う現象は、いかにして定式化されるのか。確率過程をめぐる研究は20世紀前半にウィーナーやレヴィ、そしてコルモゴロフらによって進められ、なかでも伊藤清が確立した確率解析のための基本的手法は、「伊藤積分」の名で広く知られている。本書はそうした伊藤の定式化によりつつ、マルチンゲール的手法に重点を置いた確率積分を展開。物理学・数理ファイナンスなど幅広い応用をもつ理論の基礎をあざやかに示した名著。

[caelum2718 · ★★★★☆]

幅広く

非常に幅広い内容を扱っていますが、一貫した定義のもとで記述されています。時間をかけて丁寧に読むことで、確率微分方程式についてよく理解できます。1次元について、言及しているところも多く、工夫されているので、確率論を学ばれた方は是非。