あらすじ
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今や金融工学ブーム。本分野の基礎数学、すなわちブラック・ショールズモデル、伊藤積分、ブラウン運動などを理解することは必須。懇切丁寧な解説を試みる。
【主な内容】
まえがき
第1章 統計学の基礎
第2章 確率過程とランダム・ウォーク
第3章 ブラウン運動
第4章 伊藤積分
第5章 確率微分方程式
第6章 オプションとブラック・ショールズモデル
