よくわかるブラック・ショールズモデル

蓑谷千凰彦

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今や金融工学ブーム。本分野の基礎数学、すなわちブラック・ショールズモデル、伊藤積分、ブラウン運動などを理解することは必須。懇切丁寧な解説を試みる。

【主な内容】
まえがき
第1章 統計学の基礎
第2章 確率過程とランダム・ウォーク
第3章 ブラウン運動
第4章 伊藤積分
第5章 確率微分方程式
第6章 オプションとブラック・ショールズモデル

• カテゴリ: ビジネス・実用
• ジャンル: ビジネス・経済 / 経済
• 出版社: 東洋経済新報社
• ページ数: 320ページ
• 電子版発売日: 2015年02月13日
• コンテンツ形式: EPUB
• サイズ(目安): 41MB

[ブクログ · ★★★☆☆]

具体例も多く比較的わかりやすい本だと思います。ざっと読んだだけですが、ブラウン運動の話など知ることができて良かったです。ただ数式だらけです。本の帯には”35歳以上、文系でもわかります”といった言葉がありましたが、文系の方はこんな数式だらけの本を読むのだろうか、と少々疑問でした。