【感想・ネタバレ】経済物理学（エコノフィジックス）の発見のレビュー

高安秀樹

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久しぶりに高安秀樹先生の本をまとめて読み返すことにしました。

第一弾は本書。特徴はとにかく読み易いことです。
加えてこれからの課題についても触れられているので関連図書を読み進める動機となります。

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経済学の悪いところを消し去ってくれるかのような物理学の融合。
経済学は実証データというよりも現在の事象に対してどのようなことをするのが適当なのかということを論じる学問なので、正直胡散臭さもあります。

経済物理学では膨大な実証データの研究により、デリバティブと呼ばれる金融派生商品の理論価格の形成に使われる金融工学の前提となっている市場の価格は正規分布に沿って推移するということはなく、べき分布に沿って推移するということを明らかにするなどという功績を世に残しています。

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異文化の思想が合体したときにパラダイムシフトが起きる場合があるが、それを予感させる内容の本。経済畑の人には抵抗があるかもしれないが、そもそも、経済の人は数学が苦手なので、物理学者の力を借りるのは良い考えかも知れない。
とにかく、私にとっては面白い本だった。

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最近書かれた本だと思ったら、出版されたのは２００４年だった。意外と古い本でびっくり。でも当時読んでも全く理解できなかっただろう。今までの経済学の前提がことごとく覆されていて、非常に興味深かった。べき分布とかフラクタルとか、わかりにくいテーマについてわかりやすく書かれており、このテーマの入門書としては良書だと思った。
このテーマはこれからのビジネスや経済を考えていくうえで、主流になっていくこと間違いないと感じた。２００４年当時でもここ10年くらいのテーマだというから、最近もっと良書が出ているに違いない。関連図書をぜひ読んでいきたい。

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フラクタルとカオスの世界へようこそ。この本を読んでの率直な感想がこれである。多少なりとも学んできた経済学の論理は線形であることを基本としている。しかしながら現実はそうではなく非線形である。この原理はどのようになっているのか。先日レビューを書いた書籍のタイトルではないが、“知の逆転”である。第一章は経済物理学が生まれるまでの話が書き連ねており、少々退屈ではあるが、第二章からは読むのはあっという間だった。物理学や経済学だけでなく、数学の好きな人にもおすすめです。

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経済学では説明できない現象を物理学で説明している。経済物理学には前々から興味があり、その興味を満たす内容だった。もう少し勉強してからまた読みたいと思う。

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　古典的な経済学に対する批判の一つとして、線形理論に留まっている、というものがある。つまり、通貨量を増やせば通貨安に動くなど、単純な関係性しか理論に織り込まれていないという批判だ。これに対する回答の一つが、経済学に非線形性を導入する経済物理学だろう。
　本書では、日本の経済物理学の最前線を走る著者が、世界の経済物理学の歴史を語っている。まだまだ日本は世界レベルに追い付いていないようなので、がんばって追いつき追いぬいて欲しい。

　経済物理学の誕生に至る著者の活躍の話から、経済物理学という分野、特に著者の周辺で行われている研究を紹介している啓蒙書。相場の変動幅が正規分布ではなくべき分布に従うと仮定すると実際の為替相場の現象が良く説明できるという話や、短期間の市場価格の変動の理論を繰り込みによって粗視化するとハイパーインフレが説明できるという話などが、数式をほとんど用いず説明されている。
　上位5%の変動で市場全体の挙動がほぼトレースできたり、マクロ経済学へ自然に拡張できるという理論自体はとても面白いと思うのだが、場の理論を知らないとなかなか理解しづらく、この本を読んだだけで経済物理学を知れるかというと難しいのではないか。

　ただそれでも結論として興味深いのは、土地価格を基準にして分析すると日本経済はバブル期前から停滞していたことが分かる、ということだろう。給与水準が上昇していたように見えたのは地価が上昇していたためで、地価が下落すると給与水準も下落するという性質があるらしい。だから、デフレだから人工的にインフレにすればいいというのは、これまでの経済史を見ない素人の発言だ、とバッサリ切る。
　一方で、日本は兵器産業に手を出していないから繁栄した、と根拠を示さずに持論を展開しているのだが、日本経済は停滞期にあるがアメリカやイギリスの経済は未だ成長期にある、という研究成果と矛盾しており、理想主義者的な著者の一面も見れてちょっぴり面白い。

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先輩のススメ＆研究室の助教の方が登場していると言うことで購入。
内容は難しく、理解できないところも多かった。
最も印象に残ったのは、ハンガリーでインフレ時に発行されたという１０億兆ペンゴ紙幣。
１０垓と言ってもいいが、なじみのある単位で１０億兆と言うらしい。
たしか昔クレヨンしんちゃんが「１００億万円くれ〜」ってゆって、みさえに「そんな数ない！」って怒られてような気がするが、あったんだな〜。
全く本筋とは関係ないけど。

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［　内容　］
混迷を極める世界の中で、私たちはどこへ進んでいくのか。
経済物理学はカオスやフラクタルといった物理学の手法と概念を活用して、データに基づいて実証的に現実の経済現象に立ち向かう、まったく新しい科学の分野である。
まだ誕生して10年にも満たないほどの若い研究分野だが、これまでの経済学の常識を覆す発見や斬新なアイディアが次から次へと報告されている。
複雑で不安定なお金の世界にも、ものの世界と同じような自然法則が成立している。
―エコノフィジックスという新しい地図を手に入れ、これから進むべき未来のお金の世界をいっしょに探検してみよう。

［　目次　］
1章 エコノフィジックスの誕生
2章 エコノフィジックスのツール
3章 市場原理
4章 市場の臨界的性質
5章 所得の変動と分布
6章 お金の特性
7章 企業通貨システム
8章 今後の展望

［　ＰＯＰ　］


［　おすすめ度　］

☆☆☆☆☆☆☆　おすすめ度
☆☆☆☆☆☆☆　文章
☆☆☆☆☆☆☆　ストーリー
☆☆☆☆☆☆☆　メッセージ性
☆☆☆☆☆☆☆　冒険性
☆☆☆☆☆☆☆　読後の個人的な満足度
共感度（空振り三振・一部・参った！）
読書の速度（時間がかかった・普通・一気に読んだ）

［　関連図書　］


［　参考となる書評　］

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需要と供給が釣り合う均衡点は、取引の力学的考察からみて、実際には安定的に到達することはない。相転移でいう臨界点とみなすことができる。
この考え方を用いると、市場の挙動についてマクロ的な視点から数学的な武器を用いた解析を行いやすくなることがある。

最後のほうは、あまり面白くなかったかな。

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★べき分布からフラクタルへ★多量のデータを解析すれば、金融商品の価格変動の分布は、正規分布よりすそ野が広いべき分布になるとのこと。これは理論ではなく観測の結果。だからこそ予想以上の危機が頻発する。べき分布を基にしたブラックショールズ式がなぜ生まれないのかと不思議に思うが、データを増やすほど平均や分散が逆に拡散してしまう（とんでもない値が混じってしまう）のがべき分布の特徴だけに、数学的に扱いが難しいようだ。
　文末に記してある研究の価値評価の考え方は興味深い。研究開発にどれだけカネとヒトを費やすかには、研究開発の工程をシナリオごとに考えて中止時期も考慮したうえで全体の価値を判断する方法（リアルオプション）があるという。研究成果はべき分布に従う（ほとんどが微少だがときに大当たりする）と考えられ、ならば効果を上げるにはまずはサンプル数を増やすべき。青色発光ダイオードの価値について、研究者の立場からは、「特に重要だったと思われるのは失敗した結果を報告した地味な文献」という。数多くの失敗例を学び、見当することで、独創的な研究の道を速やかに進めたはずだから。「失敗を記録することが科学の底力」というのは重い指摘だ。

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物理の手法を用いて、現実の経済現象（主に金融）を分析しています、というお話。『カオス』や『フラクタル』、『エントロピー』と言った言葉がぽつぽつ出てくるあたり、「『複雑系』とは何か」（講談社現代新書）と重なる部分もあるけど、対象が経済だけあって、こっちの方が入りやすい（あちらは人工生命とかが話の中心）。

従来の経済学が見落としているモノ、また経済物理学は金融工学とは違う、といった件が興味深かった（自分なりの解釈では、金融工学は「市場のゆらぎ」を過小評価し過ぎている）。
しかし何より注視すべきなのは、その「市場のゆらぎ」という言葉であると思う。
「市場のゆらぎ」という考え？が、本書全編にわたって伏流している。
具体的には、現実の多くの現象は正規分布ではなく、ベキ分布に近似されるという事実のことを指している（と思う）。
こういう点に立脚すると、「あまり起り得ない」現象そのものに対する評価を根本的に改めないといけないのかもしれない。
これは僕が勝手に感じたことだけど、宝くじを買わない理由に「期待値」を持ち出すのが、陳腐に思えてくる時代がくるのかもしれない（ちょっと違うか）。

はっきりいってわからない部分も多々あったけど、そもそも僕は金融の専門家になりたいわけではなく、そういう先端を行っている人にしか見ることのできない知見を、あくまで一般人の視線から体感したいがために新書を読んでいるだけなので、そういう意味ではある程度満足のいく内容ではあった。
しかし、新書としてはやっぱり長い。
先端の研究内容を知ってもらいたいという著者の思いは分からないでもないけど、政策の提言とか（他にもいろいと）、そこまで書かなくてもいいだろうよと思う部分がありました。

余談ですが、最近自分の中で「金融」に対するネガティブなイメージが徐々に払拭されつつあります。
（2007年09月21日）

[ブクログ · ★★★★☆]

読み終わって、経済物理学はこれから大きくなってく分野だと思いました。
本の内容としては、実はニュートン方程式みたいな基礎的な式があって云々みたいなのを期待してたのですが、そういう内容ではなかったので残念。といっても、そういうものがあるのかどうか怪しいですが、、ただ自分もこの分野に参加したいと思うほどでした。

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これまで幾多の経済に関する本で挫折を味わってきた僕ですが、このように物理の言葉で書かれていると分かりやすく、面白い。もちろんこの本は、経済そのものではなく、それを解釈する手法について語っているに過ぎないのですが。著者はもともとはフラクタルの研究者だったとおり、フラクタル、ベキ分布がポイントなのですね。to be continued...

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前半部では経済学に物理学の概念を持ち込んだエコノフィジクスという領域において，新たな知見が得られた事例を紹介する。例えばくりこみというものの見方。ある種の市場価格の時系列データがスケール変換に対して不変であることを言っている。粗視化は物理学の物の見方の一つである。たとえば物性物理学においては準粒子描像など，それによって系の普遍性が見えてくる。
ではエコノフィジクスではどういう相互作用が働き，そのような見方が有効になるのだろう？要するにべき乗則の起源は何だろう。このあたり，多くの説明的試みがされたであろうことは想像に難くない。個人的にはそのあたりの精密な説明が紹介されているともっと嬉しかった。
後半部は自身の半径5メートルの観測に基づいたような論調で持論を展開しているように見えてしまいやや興ざめ。

[ブクログ · ★★★☆☆]

経済に物理学の理論を適用して、経済を説明しようという試みのようだが、コアの部分が良く理解できない。市場の動向、株価や通貨の取引については、理論的説明ができるようだ。現代のインターネットを利用した取引には、物理学の理論と相性が良いのかもしれない。

６章　お金の特性で、お金の説明から始まり、現代の電子取引の解説は分かりやすかった。
＜石のお金の偽造は難しい。電子化されているお金の、億（という単位）の金額は何かを買うためのものではない。＞

７章　企業通貨システムも現代ネット環境があるから成り立つと思われる事柄が説明されている。
＜ポイント・マイレッジ⇒ロックイン効果。複合電子通貨のメリット・デメリットがある。＞

[ブクログ · ★★★☆☆]

科学的な思考を持った人には、経済物理学って普通のアプローチじゃないのか？？？
部分に分解したり、単純化したり、それをまた積み上げたり。
それって普通の科学的手法でしょう？
ではいわゆる普通の経済学っていったい何をしているの？

エコノフィジックスって新しい分野か？
物理学って名札をつけた人が、経済について論じたらそれがエコノフィジックス？
経済学の名札をつけた人が近い手法をとったらそれは何？

いろんな現象解析の道具が経済現象にも適用できるということは分かった。
そして、その結果が有益なことも。
経済現象にべき乗則がでるのは面白いと思う。
しかし、法則が明らかになれば、それによって法則の方が変わっていくのは間違いなかろう。
ブラック・ショールズモデルによって、逆に市場が作られているように。
ならば、それは真理探究にはいつまでたってもならない。
物理学のように近似の精度を上げていくのとは違うから。

わかったことだけ示せばいいのに、いろいろ提言しているのはノイズだ。
素人っぽい提言をされても、、、
また、お金の額面と価値が線形でないとあったが、ならば立証しろっと思った。
定性的な議論だけだな、批判しているいままでの経済学と変わらない。

[ブクログ · ★★★☆☆]

マクロ・ミクロ経済にある程度以上の知識がある人ならば、驚くような視点の内容です。新しい知見が得られると思います。但し５章まで。

[ブクログ · ★★★☆☆]

経済物理学の入門書ということで購入。経済学を科学する本という印象で、事実を受け入れて分析する、経済学に欠けている視点があって面白かったです。
物理の知識がさっぱりでグラフと無縁な私には、特に為替レートの辺りは難解で少し読み飛ばしました。例え話は分かりやすくてよかったです。
ただ、経済じゃなくて金融市場の本では？と思ってしまいました。

[ブクログ · ★★★☆☆]

経済を研究する物理学者
市場の相転移
市場のカオス、フラクタル
ディーラーは過去3分間しか見ない
インフレ誘導政策は危険すぎる
消費税よりも相続税を見直すべき

・ほんのわずかな違いが質的な違いを引き起こすようなメカニズムが繰り返されると、観測できないほどの小さな量が拡大されて、システム全体の未来に影響を及ぼすようになる。
→売値と買値が一致したときに取引が成立するという当たり前の市場の仕組みそのものがカオスを生み出し、市場価格を不安定化していた。
例：パチンコの釘
・ディーラーのトレンドフォロー戦略が、大きなスケールではインフレマインドとなる。
・相転移・・・パラメーターを連続的に変えていったときに、マクロな性質があるところで突然変わる現象。液体から固体など。
市場の均衡が破れブラックマンデーになる状態など。

・ベキ分布・・・

[ブクログ · ★★★☆☆]

可もなく不可もなくな評価です。まだきな臭い学問の領域を出ません。

物理学といってもさすがに重力や速度問題などの考えは用いられず、せいぜいがアルゴリズムや理論から着想を得たという程度ですがそれでも尚その点は評価すべき内容でした。経済学者からは逆立ちしても発想がでない、カオス理論やフラクタルのつかみはよかったです。遺伝的アルゴリズムなど物理学者らしいアプローチも評価できますし、これからも成果が出ることと思います。本著全体にまたがる問題としてべき分布がありますが、これが非常に面白かった。経済学ではべき分布を扱うことは少ないのですが日銀の通貨発行による日本の借金の返済がなぜいけないか？インフレーションの何が危険か？を指摘していたのは物理学者ならではだと思いました。経済数学は習いましたがせいぜい線形代数と微積分程度なので、２重指数関数など例に取り出されたとき理解はできても少々面食らいました。戦争の経済効果の批判も少々ありましたが「戦争は最大の公共投資だからするべき」という2chあたりにいる急進的ニートに説教してほしいぐらいです。「くりこみ」の発想にしても経済だけを見ていてもなかなか出てこないものだと思います。

悪かった点は経済物理学の研究対象の多くが、株式相場の予測にとどまっている点です。それは金融工学のフィールドであり、その拡張で済む話です。経済全体に関わる話はせいぜいがインフレーションの件にしかすぎず、経済という名前を冠するには早い学問だと思います。そしてミクロ経済というのが家計や企業の小規模なやりとりという簡単な説明がありましたが、ミクロ経済の対象とするテーマは独占禁止法などの法律問題や環境問題などの外部性など需要と供給の一般均衡理論以外の議論もする学問です。統計をとって経済や金融市場を俯瞰しなければ物事を理解できない経済物理学はまだまだです。新古典派経済学への批判もややずれています。「経済が需要と供給で均衡することなど一度もなく、理想論だ」とありましたが、新古典派の意見は「だからこそ政府が介入して市場を正しい状態にするべき」というものです。アダム・スミスなどの古典派経済学者と違うのはそこであり、だからこそ「新」古典派と呼ぶのです。あと問題なのは筆者が基本的なマクロ経済学の知識に欠けている点です。経済学を学んだものなら「貨幣」と「通貨」とは正確に区別して記述します。まして「お金」などという漠然とした表現はしません。従来の経済学批判をするにしても知った上で批判するべきかと思います。本著の後半はもはや物理学も経済学も関係ない居酒屋のおっさんレベルの「こうしたらきっとうまくいく！」という無根拠の経済談義でした。上述の貨幣と通貨の区別もついてない人に言われたくないですね

本著を読むまでは「経済物理学」に対して懐疑的な見方をしていましたが、可能性として大いに期待できる新しい学問だと思いました。経済学者はなかなか視点が狭い印象をうけますが経済物理学のような学際的研究が進むことを願います。

[ブクログ · ★★★☆☆]

経済物理学の入門書として購入。
物理学の手法を用いて経済現象にアプローチしてしまう。
果たして物理学はどの程度経済学にインパクトを与えうるのか。

[ブクログ · ★★★☆☆]

経済物理学という新しい分野についての本。
この本の前半では、経済現象に対する従来の主流の考え方である金融工学や経済学と新たな学問である経済物理学の違いについて。
また、経済にはカオス理論が適用できたり、株価の変動にはフラクタルを確認できるということが書いてありました。
後半では、お金とはなにかとか、著者が考える今後のお金のあり方が書かれていた。
個人的には、前半は大変興味深く読めたが、後半はあまりおもしろくなかった。
経済物理というよりは、情報分野の色が強いような気もするが・・・。
これも含めて経済物理なのかな？

1章 エコノフィジックスの誕生
2章 エコノフィジックスのツール
3章 市場原理
4章 市場の臨界的性質
5章 所得の変動と分布
6章 お金の特性
7章 企業通貨システム
8章 今後の展望

[ブクログ · ★★★☆☆]

分野としては面白い。現行経済学に対する批判の切り口としては、斬新かも。でも本の内容について言えば、筆者自身があまり経済学について深い理解を持っていないようにおもえる。論点を求める視野が、あまりに狭過ぎるような印象を受けた。
経済物理学を知ることができるという点では、それなりに価値はあると思うので、「エコノフィジックスって、どんなもん〜？」程度に読むのがよいかもしれない。