金融実務講座 マルチンゲールアプローチ入門 デリバティブ価格理論の基礎とその実際

村上秀記

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デリバティブ価格理論の“至宝”!!
本書はマルチンゲール・アプローチと呼ばれる，無裁定に基づくデリバティブのプライシング方法を，実務家向けに解説した本である．マルチンゲール・アプローチは，単にデリバティブのプライシングのみならず，金融における数多くの問題の正確な記述と理解，そして解決に，実は欠かせないものになっている．このマルチンゲール・アプローチ本来の恩恵を行きわたらせたい，実務家には優秀なエンジニアではなく，まずは優秀なドライバーになって欲しい，と願って書いたのが本書である．
デリバティブ業務に携わる実務家に，“マルチンゲール・アプローチは使うだけならこんなに簡単で，実際の実務に大変役に立つ事に気付いて欲しい”，そして，“是非習得して日本の金融を強くして欲しい”，そんな筆者の長年の願いを込めて書いた本である．（まえがきより）

• カテゴリ: ビジネス・実用
• ジャンル: 学術・語学 / 理工
• 出版社: 近代科学社
• ページ数: 258ページ
• 電子版発売日: 2023年08月25日
• コンテンツ形式: EPUB
• サイズ(目安): 65MB

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デリバティブ理論の参考書のうち，マルチンゲールアプローチに基づくもので，式変形が丁寧である。数理統計学の初歩が分かれば読めるようにはなっているが，デリバティブの方の知識の要求が高い。

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金融工学・数理ファイナンスを学ぶ人に1番おすすめできる本

シュリーブ、ビヨルクなど名著は多いが、日本語の図書ではこれが1番良いのではないだろうか。
途中式、数式の解説がとても充実している。