クリス・ケインのレビュー一覧

アルファフォーミュラ 相関のない戦略で構成する最強ポートフォリオ

クリス・ケイン / ローレンス・A・コナーズ

著者のローレンス・A・コナーズとクリス・ケインは、マーケット調査会社であるコナーズ・リサーチのCEOと定量分析を行う上級研究員で、トレードシステムの設計と開発の専門家が考えたポートフォリオについてまとめた一冊になります。

①定量的投資戦略、②行動ファイナンス、③第1原理(市場は上昇、下落、緊張状態の時期の戦略)に基づくポートフォリオの効果や前提が説明されています。

アルファフォーミュラポートフォリオは上記の3つから導き出した手法の違う4つの戦略から構成されており、リスクとリターンを考えると見事なものとなってます。

もちろん4つの戦略をすべて賛同というわけではないのですけど、こういう戦略は個人的には好きです。