使える売買システム判別法 ──確率統計で考えるシステムトレード入門

使える売買システム判別法 ──確率統計で考えるシステムトレード入門

作者名 :
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作品内容

システムトレードとは「売買ルールを決めて、それに従い、機械的にトレードを すること」。実際の相場を見ながら臨機応変に判断するのではなく、あらかじめ 決めておいた条件がそろったら自動的に注文する手法である。

この手法であれば、注文に迷うことはない。また、コンピュータにプログラムを すれば、FX(外国為替証拠金取引)や株式、先物、CFD(差金決済取引)など多 様な市場で、24時間全自動売買を実践することも可能だ。最近では、個人でも本 格的な売買プログラムを組んだり、専門会社が作成した自動売買システムを手軽 に利用したりできる環境が整ってきた。

ただし、システムトレードで成功するために重要なのは、単純に過去に“実績” のあるシステムを作成したり、利用したりすることではない。なぜなら、売買 ルールがたまたま当時の値動きに合っていただけかもしれないし、単にパラメー タ(変数)を過去データにこじつけただけかもしれないからだ。

では、そうした偶然性を排して、システムの真の実力を評価するためにはどうし たらよいか。そこで役立つのが「確率統計の知識」である。

本書では、信頼区間、仮説検定、T検定、二項分布といった手法から、システム の本質的な「リスク」と「リターン(期待値)」を推定する方法について紹介し ている。

ただ、確率や統計というと難解なイメージがある。そこで本書では、すべてエク セルの計算式で表した。読者はここで紹介された式を利用することで複雑な計算 が簡単にできるだろう。

また、選び抜かれたシステムの能力を自分の「資産運用」に最大限に発揮させる ためには、効率的な資金配分が課題となってくる。いわゆる「システムポート フォリオ」の作成だ。

そこで本書では、エクセルで最適なポートフォリオを求める手順についても言及 し、許容リスクのなかで最高のリターンを期待できる組み合わせを探っている。 本書を利用して売買システムを選ぶ目を養い、理想のポートフォリオを構築して ほしい。

ジャンル
出版社
パンローリング株式会社
電子版発売日
2015年12月12日
コンテンツ形式
EPUB

「使える売買システム判別法 ──確...」のユーザーレビュー

Posted by ブクログ 2018年11月07日

システムそのものの有効性を計る統計テクニック。
リスク、リターン(最大ドローダウン)、ポートフォリオ。

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Posted by ブクログ 2011年06月16日

かなりいけてると思う。Excelで統計学を使い、分析しましょう、というスタンスが好き。中身は普通に統計分析の勉強で、理論より実践って感じ。大学のときに統計学でやった(のかな?)信頼区間とはこうやって使うのか!とか。寝てないでちゃんと講義聞いときゃよかった。

このレビューは参考になりましたか?

Posted by ブクログ 2010年08月10日

[ 内容 ]


[ 目次 ]
第1章 システムトレードの魅力
第2章 システムトレードの課題
第3章 システムの真の実力を知る
第4章 システムの変調を発見する
第5章 戦略的な資金管理の考え方
第6章 リスクを予測する
第7章 リターンを予測する
第8章 より精密なポートフォリオの作り方

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