実践FXトレーディング ── 勝てる相場パターンの見極め法

イゴール・トシュチャコフ

FXトレードを長くやっていれば、100％勝ち続けることなどあり得ないことは、だれでも思い知らされることだ。トレーダーにできることは、繰り返し現れる信頼性の高いパターンを見極め、不確実ではあっても勝率を高めるトレードシステムを構築することだ。

本書は当てにならない予測法に取って代わる具体的なチャートパターンを明らかしている。それらのパターンは読者のパフォーマンスを劇的に向上させるはずだ。FXトレードの達人であり指導者であるイゴール・トシュチャコフ（L・A・イグロック）があいまいな勘や感覚的な推測に依存せず、メカニカルで明確なルールに従った売買を可能にする簡単明瞭で精緻な「裁量的システマティック・イグロックメソッド」を披露している。

イグロックメソッドでは、相場が特定の時点において特定の方向へ動く確率を推定するために統計に基づくシグナルが使用されている。本書では、実績に裏付けられたその強力な手法がステップ・バイ・ステップで説明されているため、読者は以下のことができるようになる。

・相場変動の原因となるファンダメンタル要因を無視し、相場変動から利益を得るための戦略に集中する
・相場予測の必要のない純粋にシステム的な手法を駆使する
・統計上重要なトレンドを見極め、それらトレンドをチャート化し、相場の方向性に関する確率を推定する
・実際には現行トレンドの継続を確認している可能性のあるダマシのブレイクシグナルを検出する
・流動性、活況度、平均変動幅を中心に通貨ペアを選択する
・状況、トレードシステム、相場に基づきマネーマネジメント原則を選択する
・為替相場を動かす銀行などの金融機関の行動を監視・分析して儲ける

本書には、トレードの勝率を高めるイグロックメソッドの詳しい説明、FX取引口座を破滅もさせれば大躍進もさせる各国中央銀行による介入を察知・利用するための戦略、短期トレードやデイトレード用のテンプレートなど、深い洞察と専門的なアドバイスが満載されている。

考えすぎは、ベテランのトレーダーといえども、失敗のもとになることがある。本書は、考えるのではなく、長年の経験から勝率が向上することが実証されている手法を駆使して為替相場を見極め、対処する方法を示す。余計な公式や机上の数式を排除し、実証済みのメソッドとテクニックを駆使し、発想と戦術の両面から読者の取引手法を大幅に強化するFXトレード決定版！

• カテゴリ: ビジネス・実用
• ジャンル: ビジネス・経済 / マネープラン・投資
• 出版社: パンローリング
• ページ数: 247ページ
• 電子版発売日: 2014年12月11日
• コンテンツ形式: EPUB
• サイズ(目安): 21MB

[ブクログ · ★★★★☆]

実践的！
【内容】
長年の経験から勝率が向上することが実証されている手法を駆使して為替相場を見極め、対処する方法を示す。

【感想】
非常に実践的だった。これまで読んでいた本はどちらかというとマインド向けだったので、テクニカル的な本書は新鮮だった。
とくに介入時の動きは参考になった。

【引用】
・自分で証拠金の使用限度を設定し、1回の取引に資金の5～10％以上を投入しないようにすることが望ましい。トレーダーはそれぞれ証拠金に関する限度を設定し、できればその限度を取引サイズの10～20％以内に抑えるべきだ。つまり、1～2万ドルの資金に対し10万ドルの取引をひとつ行うようにすることだ。

・相場が現行の方向で現行の動きを続ける確率は、相場がすぐ反対方向へ転換する確率よりも高い。

・当日、相場が一定の方向を中心に動いている場合、翌日もその同じ方向で続く確立が高い。

・日足・週足にて、終値が前のバーの高値近くなら、次のバーの高値がさらに高くなる確率が高い。

・連続して、上げる(下げる)のは平均で4日間。

・トライアングルの騙しのブレークはその後の相場の意図を高い精度で確認している。次の相場の方向が騙しのブレイクとは逆になる。

・ストップはトレーダーが1回のトレードで失っても大丈夫だと考える金額でなく、相場のテクニカル水準にてらして決定しなければならない。

・相場が長い間止まっていた後に動き続けた期間と等しい時間内に新高値をつけないなら、手仕舞いすべし。(5分足)

・介入の可能性が高まってきたら、毎日始めに、現在地から100pipsのポイントに逆指値を置いておく。(ゆっくり進んできたらずらすこと）
→介入と分かれば増し玉（すぐor50-70pips押した所）
→300-400pipsで手仕舞い。(最悪でもストップは置くこと！)

[ブクログ · ★★★★★]

デイトレード向けの本。
取引時間と値幅に着目した手法。
各種のテクニカル手法はダマシが発生した後に逆側にエントリーすべし。

【イグロックメソッドの紹介】
・前提
1.相場はあらゆることを織り込んでいる
2.相場はトレンドを形成する
3.歴史は繰り返す
・発想の原点
1.相場が動く方向は２つしかない
2.相場は常に動いている
3.相場は日々取引レンジを形成する

いかなる時点においても、相場が上昇する確率と下降する確率が等しくなることはない。
また、いかなるポジションでも、損失に終わる確率と利益になる確率が等しくなることもない。
MACDとRSIのみ使用する。ただしダイバージェンスを識別するためだけに使用する。（まれにストキャスも）
インジケーターはあくまでも補足的な利用法。
1.相場が方向転換するという早期警告を受け取ること
2.値動きとインジケーターとのダイバージェンスシグナルを受け取ること
相場が現行の方向で現行の動きを続ける確率は、相場がすぐに反対方向へ転換する確率よりも高い。
戦略の重点が天井や底をとらえることに移行したときから、このビジネスで生き残れるチャンスは急激に低下する。
トレンドラインは3つの連続した値を結ぶ。２つの点ではどこでも引くことが出来る。過去にたとえ一度でも条件に違反しているトレンドラインは信用できない。
・日足チャートでクシをチェック
連続した５本足のなかの任意の３つの高値or安値に沿ってトレンドが出来ること。その向きは大きなトレンドとは虐方向であること。フラッグのような形。

【手法】
(1)トレンドラインに基づくトレード
①トレンドラインに従ってエントリー
②ブレイクしてしまったらストップ＆リバース
③ダマシだった場合はトレンドラインのどちらかに放たれるまでトライし続ける。
(2)チャネルに基づくトレード
①上昇下降チャネル
上昇チャネルでの下ラインでのロングポジション
下降チャネルでの上ラインでのショートポジション
ストップをラインの外に置き、ブレイクされたらストップ＆リバース
②水平チャネル
大多数のケースで最初のチャネルのブレイクはダマシ。
ブレイク後、同じ方向での動きが少しあり、それからチャネル内に戻る
チャネル内に戻ったあと、チャネルを横切り、もう一方の境界線を突破する
2回目のブレイクのあと、チャネル幅を超えるような大きなフォロースルーがある。

【選択通貨】
流動性、活況度、平均変動幅が必要。
１つとしてスイスフランを推奨。
ユーロの代用品だが、上の条件を満たしている。USD/CHFは投機トレードにとって最も魅力のある通貨ペアのひとつ。

【デイトレードプランの原則】
トレードの前に決めること
1.どこでエントリーするか
2.どこで損切りするか（ストップ注文の置き場所）
3.どこで利確するか
4.ストップが失効されてあ場合に反対に新規注文するか
ルール
少なくとも最初の2つの項目を決めていなければトレードしない。
ストップはポジションと逆方向への動きが継続する確率が急上昇するポイントのみに置くべきである。つまりは負けポジションを損切りするのと同時に反対方向に新規ポジションが建つ。
●仕掛け
現行の相場の方向で立てれば勝率は高い。
相場とは逆方向で立てなければならない場合は、相場の活況度が低く動きが遅い場合に行ったほうがよい。ただし、短期トレードでは難しい。
1日の終り時間が少ないほで当日の主要な方向が突然反転する可能性は低くなる。
1日の序盤やアジアタイム中、米ドルに対する欧州通貨の新規ポジションは建てない。
ニューヨークタイムの開始後、特に欧州タイムの終了後には、当日の主要な相場の動きに逆らって新規ポジションを建てない。欧州の終りにはその日のトレンドが決まっている。以下の場合にのみカウンタートレードが可能だが勝率は50％。
・相場が主要なサポレジに到達している。
・当日の値幅が平均値幅を超過している
・材料に対して衝動的な動きを見せている。
●利食い
５分足でみて、それまでのトレンド形成に要した足の数に対して踊り場で要している足の数が超えたら利食い時。
特定の時間、欧州タイムやニューヨークタイムの終りを目安として利食いすることも可。
１日の値幅に基づいても可能。

【平均値幅に基づくテンプレート】
①
『相場状況』
当日の開始時からアジアタイム終了まで、特定のパターンを形成することなく、始値を中心に上下30-50PIPSのレンジで推移している。
『仕掛けのポイント』
レンジをどちらかにブレイクしたら。ダマシが会った場合はその逆のブレイクでエントリー
『仕掛けのタイミング』
欧州タイム開始～2.3時間
『その他』
②
『相場状況』
当日の開始時からアジアタイムに掛けて、特定のパターンを形成することなく、相場が始値から一方向へのみ40-60PIPSゆっくり推移している
『仕掛けのポイント』
レンジをブレイクしたら、ダマシがあったら逆側のブレイクで。
『仕掛けのタイミング』
欧州タイムorNYタイム
『その他』
中期トレンドに沿う、前日の動きに沿う方向で。
③
『相場状況』
当日の開始時からアジアタイムにかけて、特定のパターンを形成することなく、相場が始値から一方へ40-60PIPSゆっくりと推移している
『仕掛けのポイント』
動きと反対方向、当日の始値への反転を期待してポジションを立てる
『仕掛けのタイミング』
アジアタイムの終了時、欧州タイムの開始時
『その他』
アジアと欧州で別の動きをすることを前提とした取引。勝率はそんなに高くない。
④
『相場状況』
欧州タイムの終了時、NYタイムの開始時までに80-100PIPSの値幅を形成している。レンジの一方の端から、前日の主な方向（もしくは中期トレンドの方向）とは逆の方向へ動き、レンジの反対側の端へ近づいている。
『仕掛けのポイント』
前日の主な動きor中期トレンドの方向に当日の高値or安値の30PIPS手前でポジションを建てる。
『仕掛けのタイミング』
欧州タイムの終盤またはNYタイム
『その他』
平均値幅が利確ターゲット。欧州とNYとのトレンド差異を狙ったトレードか。
⑤
『相場状況』
日中の値幅の端から端まで動いて、新しい日中の高値や安値を付ける。その時点では平均値幅の３分の２以上のレンジを形成。当日の終了時まで３～５時間。
『仕掛けのポイント』
日中の高値安値をブレイクされた方向でポジションを建てる。
『仕掛けのタイミング』
NYタイム終盤
『その他』
非常に勝率の高い手法らしい。平均値幅をターゲットとした、アジア欧州がレンジだった場合のトレンドブレイク手法。

【テクニカルに基づくテンプレート】
全部で15テンプレート。勝率が「高い」と記載してあるもののみ。
①
『相場状況』
当日、序盤のアジアタイム中、狭いクシ状の水平チャネルを形成してからその１方の端をブレイクした。
『仕掛けのポイント』
最初のブレイクは無視し、次のその反対方向でのブレイクで仕掛ける。ポジションは動きの方向で立てなければならない。
『仕掛けのタイミング』
アジアタイムまたは欧州タイム序盤
『その他』
レンジブレイクのダマシ考慮手法。
1時間足で値幅が広い場合でも対応可能。
ダマシ考慮をしない場合も別で推奨されているが、勝率は高くない。
②その他手法
上昇下降チャネルでのチャネル内売買。チャネルブレイク売買。トライアングルブレイク。トライアングル内売買。ダイヤモンドブレイク。ダイヤモンド内売買。ヘッド＆ショルダー右肩の天井での仕掛け。ヘッド＆ショルダーのネックラインでの仕掛け。ダブルトップのネック売買。

[ブクログ · ★★★★☆]

コンセプトはいいし、戦略としては使えるものもあるが、使うタイミングやドテン時のストップ水準の記述が少ないから他の本での戦略を組み合わせれば、勝率を上げられる。