トレーディングシステムの開発と検証と最適化 ──オーバーフィッティングの健全な解決方法を求めて

トレーディングシステムの開発と検証と最適化 ──オーバーフィッティングの健全な解決方法を求めて

作者名 :
通常価格 4,730円 (4,300円+税)
獲得ポイント

23pt

  • 対応端末 :
  • Lideo
  • Win PC
  • iOS
  • Android
  • ブラウザ
  • 無料サンプル
  • ブラウザ試し読み

  • アプリ試し読み

新規会員限定半額クーポンプレゼント

作品内容

まだカンに頼って、トレードしますか?
過去を検証しないで、あなたはトレードできますか?
トレーディングシステムを開発しようと思っている人、必読の書!

ロバート・パルドは長年にわたってトレーディングシステムの最適化問題に取り組 んできた。汎用テストプログラム「アドバンスド・トレーダー(Advanced Trader)」 の作成者として知られ、数々のトレーディング戦略の開発者でもある彼は、1990年代 初めから最適化プロセスを、開発、テスト、結果の検証というあらゆる面から考察す るのに必要なすべての資質を備えた人物と言えるだろう。

最適化手法は一見、「勝てるトレーディングシステム」を見つけるための理想的な 方法であるかに思えるが、本書を読めば、それが難しい意思決定を伴うものであるこ とが分かってくる。

テストを行う目的は、そのルールと数式(つまり、戦略)を使って過去にトレーデ ィングを行っていたならば、どんな成果を上げていたかを知るためである。どんなシ ステムでもそのほとんどが、過去を検証することで構築されることを考えれば、過去 に起こったことを正しく認識しているかどうかを確認したいと思うのは当然だ。自分 の戦略が、勝てるのか、どれくらいのリスクにさらされているか、そして理想的な結 果を得るためにどれくらいの資金が必要なのかも知らずにトレードすることほど危険 なことはない。

しかし、テストには落とし穴もある。コンピューターの性能向上によって、パター ン、ルール、公式のあらゆる組み合わせをテストすることが可能になり、成功すると 思える戦略は確実に見つかるようになったと思われがちだ。しかし、経験によれば、 こういった方法による戦略はリアルトレーディングでは利益を出せないことが分かっ ている。「オーバーフィッティング(こじつけ)」と呼ばれるこの現象は、トレーデ ィングプログラムの開発者たちを悩ます難題である。ロバート・パルドは本書でこの 問題を詳しく解説するとともに、正しい解決方法を提示している!

最適化結果の評価もまた統計学的に健全なものでなければならない。結果を正しく 解釈できなければ、最良の解決策を導き出すことはできない。最適化は正しく行わな ければ意味のある結果を導き出すことはできないこと、正しく行わなければ信頼度の 低い結果しか得られず、引いてはそのシステムが損失につながることをパルドはよく 理解したうえで、初心者にも分かるように詳しく解説している。

トレーディングシステムをこれから開発しようと思っている人、または、すでにあ るシステムを検証したいと考えている人は、本書を読んで内容をしっかり理解するこ とから始めることをぜひもお勧めする。

ジャンル
出版社
パンローリング株式会社
電子版発売日
2015年12月12日
コンテンツ形式
EPUB
サイズ(目安)
11MB

Posted by ブクログ 2009年09月12日

システムを構築する上で考えなければならない点が分かりやすく書かれています。
最適化、特にオーバーフィッティングをどのように扱うべきかについての考え方(自由度など)は大変参考になります。

このレビューは参考になりましたか?

この本をチェックした人は、こんな本もチェックしています

「ビジネス・経済」ランキング

「トレーディングシステムの開発と検証と最適化 ──オーバーフィッティングの健全な解決方法を求めて」に関連する特集・キャンペーン