確率論的思考 金融市場のプロが教える最後に勝つための哲学

田渕直也

常に白か黒かの回答を求める「二元論」、結果でしか判断しない「結果論」、失敗を常に個人の努力不足に求める「努力万能論」―これら危険性・デメリットの多い「非」確率論的思考とは対極に位置するのが「確率論的思考」。世界は不確実であるという前提に立ち、物事を確率論的に捉える考え方である。
本書では金融市場の例のみならず、歴史、科学、進化論、社会心理学、著名企業の実例など、様々なエピソードをもとに「物事の本質は確率であり、世界は不確実性に支配されている」ことを示し、そうした世界ではどのように考え、生きるべきかを説く。知的な読み物としても楽しめ、ビジネスの世界で生きるすべての人に有用な１冊。

• カテゴリ: ビジネス・実用
• ジャンル: ビジネス・経済 / 経済
• 出版社: 日本実業出版社
• ページ数: 264ページ
• 電子版発売日: 2012年11月16日
• コンテンツ形式: XMDF
• サイズ(目安): 3MB

[ブクログ · ★★★★★]

本書は、確率論的思考（＝蓋然的思考）という基軸を持ち出し、不確実な世界をどの様な見方で見るか、という意識改革の本である。

不確実性に満ちた複雑な社会においては、確実に予測することは困難であるため、成功を持続させるためには何事をも絶対視せず、確率論的アプローチ（つまり、起こり得る結果を挙げそれぞれ可能性を勘案しながら対処する方法）が必要とのこと。

不確実性がもたらす不思議な効果は次の通り。
　①不確実性は何物にも予測することが出来ない
　②不確実性の下では失敗は避けられない
　③不確実な世界では必ず確率を伴う。

従い、不確実性のもとでは、
　1)多様性の確保
　2)失敗の許容と活用
　3)長期的視点
が大変重要である。
これらのキーワードに対応する思考方法が確率論的思考とのこと。

非常に興味深い内容である。 これまで日本のみならず世界の企業が栄枯盛衰をくりかえしている。 一時は最優良企業としてもてはやされていたものの、市況の変化についてゆけず衰退を辿った企業もいる。
これまで読んできた書籍にも、失敗が次への大きなステップとなり、成功体験が衰退への引き金になるということが書かれている。 これらは私の中で実際に起こった事例として記憶されていただけであったが、本書で述べられている「不確実性」という概念を中心に置くと、腑に落ちる感覚があった。

本書、実はプロローグとエピローグを読むだけで十分な本である。 プロローグには問題提起と確率的思考の必要性が述べられており、エピローグには、本書の纏めがなされている。 本文を読まずともこの部分だけで重要なことは語ってある。
また、この部分を先に読んでから本文を読むと、より深く理解することが出来る。


なお、不確実性に対応するためには確率論的思考が肝要となるが、それと反対に位置する非確率論的思考は以下の通り。
　①因果論： 原因と結果を一対一で対応させる考え方
　②結果論： 結果をすべてと考える思考法
　③二元論： 物事を２つに分けて考える方法。
　④努力万能論； 努力によって成功が導き出されるという考え方。
日常で駆使している思考法は非確率的思考であり、むしろこちらの方が一般的で、合理的思考法である。 ただ、この中には確率の概念が含まれていないために、不確実性のもとでは逆にミスリードしてしまうと本書では述べている。



非確率論的思考と、確率論的思考のメリットデメリットは以下の通り。
【非確率論的思考】
＜メリット＞
　1)物事を単純化してパターンとして捉えれる。
　　数多くの意思決定を下す際に有利。
　2)明快で力強い結論を導き出すことが出来る。
＜デメリット＞
　1)さまざまな要素の複雑な相互関係や、偶発的な事象を加味して
　　捉える事が出来ない。
　2)因果関係が不明確だったり、二元的に分解できない場合に無理やり
　　こじつけることにより正しいやり方を放棄してしまう可能性がある。
　3)予期しない出来事を想定していないため、リスクマネジメントが出来ない
　4)効果的で手っ取り早く結論に導ける一方で、認知バイアスの温床と
　　なりやすく、強い思い込みや偏見を生む。
　5)短期的な成功に目が向けられているので、目先の利益に目がとらわれ
　　長期的な成功への道を閉ざしてしまう可能性がある。

【確率論的思考】
＜メリット＞
　1)予想外の出来事に対応がしやすい
　2)イノベーションや革新が生まれる
　3)破滅を逃れて生き残ることが出来る
　4)不確実性の影響を減じることが出来る。
　5)短期的な利害の対立を避けることが出来る。
＜デメリット＞
　1)手間暇がかかる手法故に、多くの判断を求められる日常的な事象
　　には適さない。
　2)必ずしも短期的な成功には結びつかない

[ブクログ · ★★★★★]

多様性の確保、失敗の許容と活用、長期的視点、認知バイアスの回避と統計的手法、仮説・検証型のアプローチによる予測、試行錯誤で少しずつ作り続けて行く。

と、いう事を長々と一冊の本にまとめてくれました。

[ブクログ · ★★★★★]

面白い。
不確実性は四次元までしか知覚出来ない我々には避けて通ることの出来ないものだ。

量子物理学で言う他世界についての記述でそう思った。

人の思いは集めると何かの力の塊になるようだ。

それは多用な意見というかたちで表れ、普遍性を持った法則になっていくみたいだ。

なんかよくわかんないけど。

[ブクログ · ★★★★☆]

不確実性のもとでは、
多様性の確保、
失敗の許容と活用、
長期的視点が不可欠となる。

投資の世界だけにとどまらず、
実社会で生き延びる為のキーワード
だと思う。

ジョージソロスの『ソロスの錬金術』が内容が難しく、なかなか理解出来ない私は、この本を読んだ事で、多少でもソロス氏の考えに近づける理解が出来た気がします。

この確率論的思考を使って、自分が求める、どう成功へ（破滅しないで）導くかまでは書いてありません。投資で利益をあげる方法は、自ら探すということみたいです。

この本より、再度『ソロスの錬金術』を読み直したいのと、『ウォール街のランダムウォーカー 株式投資の不滅の真理』を読みたくなりました。

[ブクログ · ★★★★☆]

トレーダーで成功する為には　確率で考えるという思考回路が必要になってくる。

この思考法が身につかないと、どうしても　ひとつ　ひとつ　のトレードに固執し

期待してしまう。　また　2.3回の連勝で　自己陶酔状態に　簡単に陥るし

2.3回の連敗で　簡単にモチベーションを低下させてしまう。

それを防ぐためにも　確率についての考え方　をわかりやすく　説明したこの本

を読むといいだろう。

[ブクログ · ★★★★☆]

著者は長銀を振り出しに長年マーケットと向き合ってきた、デリバティブのプロ。金融市場という、不確実性に振り回されることの多い場所で過ごしてきたからこそ、こんな謙虚な発想が出てくるのだろう。筆者の姿勢は哲学的ですらある、と感心。

ビジネスの現場では一つ一つ判断を求められるから、因果関係をこじつけたり、結果で判断する方がわかりやすく、上司の受けも良い。「世の中不確実ですから・・・何が起こるかわかりません」なんて、上層部には口が裂けても言えない、という会社も多いだろう。

ただ因果関係が間違っていたり、環境が変わったのにそのまま間違った判断を繰り返す会社も、長期的に見れば多いのではないか。間違いや失敗に対して、「正しい判断をすること」でなく「不確実性を認めて柔軟であること」を求めるのが、本書の立場である。

本書の話題は古代ローマから量子力学に渡り、お話としても面白い。筆者としては、失敗の許容、多様性、長期的視点という主張に合う話を選んだのだろうし、３点セットですべてを解決できる訳でもないだろう。ただ、ロジカルに考えつつも謙虚にも考えるという姿勢は、共通して必要なものではないか。

[ブクログ · ★★★☆☆]

勝てる戦いをすること。これに尽きるかもしれないが、それでも不確実性は避けれない。

どう対処するべきか。

内容は、過去の歴史から量子力学に及び、面白くスイスイ読める。参考図書も載せてあるため、それらを読んだ後に、本著を再読してみたい。

[ブクログ · ★★★☆☆]

世の中の出来事がいかに偶然によって引き起こされているかを多くの事例を通じて明らかにしています。
特に経営者やマネージャークラスの人達に読んで貰いたいなと思う内容ですが、確率論的思考というタイトルの割には確率論に基づく具体的な思考法はあまり書かれていません。
少し成功しただけで、実力と勘違いしていい気になるような人には良い戒めとなる本だと思います。

[ブクログ · ★★★★★]

第1章　世界は不確実性に満ちている。
第2章　歴史と不確実性（中国や日本の戦国時代、ヨーロッパの歴史と不確実性について述べている）
第3章　市場と不確実性（主に株式市場について）
第4章　科学と不確実性（主に量子力学について）
第5章　確率論的思考（真に必要な意識改革）


不確実な世界で必要なもの
・多様性（多様な人材、手法、観点、才能）
・失敗は避けられないので避けようとするのではなく
　柔軟に対応できるよう仕組みを整える。
　失敗から学んで修正する。
・長期的視点にたつ

破滅を避ける方法
・小さな失敗をする
・ばくちを避け勝てる戦いをする
・致命的な失敗を防ぐために利益を犠牲にする
（目先の利益よりも生き延びることが重要）

試行錯誤による計画のない進歩こそが不確実な世界を
生き抜くただ１つのやり方である。

市場・経済・ビジネス・経営・政治・戦争など
複雑な事象において長く生き残っていくためには
確率論的な思考が必要不可欠である。

今を生き抜くのに非常に参考になる本です。
是非一読することをおすすめします。