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Posted by ブクログ 2019年03月17日
投資の利益は対数正規分布に近い。所得もおなじ。
株価の確率分布は、歪度(スキュー)や尖度(カートシス)がある。下のほうが確率が高く、ロングテールが太い。
タームストラクチャーは、満期の違いによるボラティリティーの変化。一般にはアップワードだが、急落時は、期近のボラが上がるので、ダウンワードになる...続きを読む
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