確率解析とファイナンス

岩城秀樹

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第1部「測度と積分」では、大学初年級の微分積分学の知識さえあれば、本書のみで首尾一貫して体系的に最近のファイナンス理論とその理解に必要な確率積分の学習を行える。また、自習者の便宜をはかるため、本文の随所に問を挿入するとともに、その解答例を付録に付けた。
第2部「確率積分」では、一般の半マルチンゲールと共に点過程による確率積分を扱っている。ファイナンスでよく用いられるものについては、できるだけ前に配置し、具体的なものから始まって抽象的で一般的なものとなるように構成している。
第3部「ファイナンス」では、デリバティブの価格評価から各経済主体の資産選択と均衡での資産価格評価までを、マルチンゲール法を基軸として一貫して統一的なフレームワークによって記述している。

• カテゴリ: ビジネス・実用
• ジャンル: 学術・語学 / 理工
• 出版社: 共立出版
• ページ数: 458ページ
• 電子版発売日: 2024年03月25日
• コンテンツ形式: EPUB
• サイズ(目安): 118MB

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金融工学で必須の測度論から半マルチンゲールまでを数学的な記述のみで書いてある。
誤植がかなり多いが、専門書には珍しく前提知識も巻末にまとめられており、問題には解答が比較的丁寧にのっており自習用には良い。
ただしかなりの数学的な素養は必要。